國立高雄大學統計學研究所碩士班
概要
作品: | 1 作品在 14 項出版品 2 種語言 |
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書目資訊
網絡特徵之統計推論與其應用 = Statistical Inference for Network Characteristics and its Applications
by:
國立高雄大學統計學研究所碩士班; 林聖翔
(書目-語言資料,印刷品)
共整合統計套利投資策略期望報酬之估計方法 = Estimation for the Expected Returns of Co-Integration Based Statistical Arbitrage Trading Strategies
by:
國立高雄大學統計學研究所碩士班; 盧建弘
(書目-語言資料,印刷品)
基於粒子群優化算法的延伸雙支持向量迴歸應用於區間數據資料 = Extended Twin Support Vector Regression via Particle Swarm Optimization for the Interval Data
by:
國立高雄大學統計學研究所碩士班; 陳嘉緯
(書目-語言資料,印刷品)
Portfolio Selection with Spectral Risk Measures under ARMA-EGARCH-models = ARMA-EGARCH及關連結構模型下之最佳譜風險指標投資組合
by:
國立高雄大學統計學研究所碩士班; 林慈雍
(書目-語言資料,印刷品)
運用軟訊息於金融時間序列建模 = Modeling Financial Time Series with Soft Information
by:
國立高雄大學統計學研究所碩士班; 黃惠巧
(書目-語言資料,印刷品)
估計隨機向量函數條件尾部期望值之重點抽樣法 = An Importance Sampling of Conditional Tail Expectations for Functions of Random Variables
by:
國立高雄大學統計學研究所碩士班; 林家嬅
(書目-語言資料,印刷品)
基於動態時間翹曲與壓縮學習的時間序列分類方法 = Time Series Classification by Dynamic Time Warping with Compressed Learning
by:
呂弘屏; 國立高雄大學統計學研究所碩士班
(書目-語言資料,印刷品)
最佳動態投資策略及其效用函數之分析與比較 = A Comparison study on utility functions of the optimal dynamic strategies
by:
國立高雄大學統計學研究所碩士班; 張巧柔
(書目-語言資料,印刷品)
具稀疏風險因子之套利定價模型與傳統定價模型之比較 = Compare Arbitrage Pricing Model with Sparse Risk Factors to Traditional Pricing Models
by:
呂思萱; 國立高雄大學統計學研究所碩士班
(書目-語言資料,印刷品)
以市場動能指標檢視各股表現並應用於投資組合 = Investigate the Performance of Stocks by Market Momentum Indices and Apply them to Portfolio
by:
劉允方; 國立高雄大學統計學研究所碩士班
(書目-語言資料,印刷品)
關於投資組合上的統計方法及投資策略 = Statistical Methods and Investment Strategies on Portfolios
by:
國立高雄大學統計學研究所碩士班; 郭怡萱
(書目-語言資料,印刷品)
以截斷指數-反高斯分佈分析汽車保險案例 = Apply the Truncated Exponential - Inverse Gaussian Distribution to an Auto Insurance Case Study
by:
國立高雄大學統計學研究所碩士班; 張獻文
(書目-語言資料,印刷品)
多元關聯複合波松模型與其在限價簿的應用 = A Multivariate Compound Poisson Model with Copula and its Application on Limit Order Book
by:
國立高雄大學統計學研究所碩士班; 郭玲佑
(書目-語言資料,印刷品)
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主題
conditional heteroscedastic models
normal mixture
壓縮感測
Esscher轉換
Esscher transform
固定比例
投資組合
Auto insurance
Risk Parity
決策樹
decision tree
重抽樣
Resampling
延伸雙支持向量迴歸
複合波松
條件異質變異
Dynamic Investment Strategy
共整合
conditional tail expectation
汽車保險
portfolio
資本資產定價模型
動態投資策略
Compressed sensing
Compound Poisson
CAPM
條件尾部期望值
extended twin support vector regression