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美國市場趨勢與投資人情緒對台灣股市從眾行為之研究 = The Impac...

國立高雄大學金融管理學系碩士班

美國市場趨勢與投資人情緒對台灣股市從眾行為之研究 = The Impacts of USA Market Condition and Investor Sentiment on the Taiwan Stock Market Herding

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : 單行本
並列題名:	The Impacts of USA Market Condition and Investor Sentiment on the Taiwan Stock Market Herding
作者:	林芳宇,
其他團體作者:	國立高雄大學
出版地:	[高雄市]
出版者:	撰者;
出版年:	民100
面頁冊數:	55葉圖，表格 : 30公分;
標題:	從眾行為
標題:	Herding behavior
電子資源:	http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/90661763383387591605
附註:	參考書目：葉46-49
其他題名:	美國市場趨勢與投資人情緒對臺灣股市從眾行為之研究
摘要註:	本研究主要是探討台灣股票市場是否存在明顯的從眾行為，並且結合投資人情緒、跨國因素與從眾行為以研究進一步的結果，以CSAD模型分析後發現台灣具有從眾行為。最後探討變數間的領先落後關係、互相影響的幅度。研究期間為2007年01月至2010年09月，以台灣上市公司報酬率、美國標準普爾500指數所包含的成分股報酬率、台灣與美國波動率指數進行迴歸與時間序列分析。實證結果顯示，台灣市場在研究期間具有從眾行為，納入了投資人情緒與跨國因素之後也有顯著的從眾行為。台灣從眾行為和美國從眾行為、台灣波動率指數、台灣市場報酬率、美國市場報酬率有顯著的關聯性。 This study investigates herding behavior in the Taiwan market. Considering investor sentiment and US market into herding behavior, we find significant evidence of herding behavior in the Taiwan market by applying concepts of Cross-Sectional Absolute Dispersions (CSAD) model proposed by Chang, Cheng, and Khorana (2000). Moreover, we examine leading - lagging relationship among the related variables. We use Taiwan stock return, Standard & Poor's 500 stock return index in Chicago Merchandise Exchange, Taiwan and US VIX from 2007 to 2010. By applying the Vector autoregression model (VAR model), our empirical results suggest that herding behavior in Taiwan market is strongly influenced by herding behavior in US market, Taiwan VIX, Taiwan market return, and US market return.

美國市場趨勢與投資人情緒對台灣股市從眾行為之研究 = The Impacts of USA Market Condition and Investor Sentiment on the Taiwan Stock Market Herding
林, 芳宇

美國市場趨勢與投資人情緒對台灣股市從眾行為之研究 = The Impacts of USA Market Condition and Investor Sentiment on the Taiwan Stock Market Herding / 林芳宇撰 - [高雄市] : 撰者, 民100. - 55葉 ; 圖，表格 ; 30公分.
參考書目：葉46-49.
從眾行為Herding behavior

美國市場趨勢與投資人情緒對台灣股市從眾行為之研究 = The Impacts of USA Market Condition and Investor Sentiment on the Taiwan Stock Market Herding
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215 0 $a 55葉 $c 圖，表格 $d 30公分
300 $a 參考書目：葉46-49
314 $a 指導教授：楊琬如博士
328 $a 碩士論文--國立高雄大學金融管理學系碩士班
330 $a 本研究主要是探討台灣股票市場是否存在明顯的從眾行為，並且結合投資人情緒、跨國因素與從眾行為以研究進一步的結果，以CSAD模型分析後發現台灣具有從眾行為。最後探討變數間的領先落後關係、互相影響的幅度。研究期間為2007年01月至2010年09月，以台灣上市公司報酬率、美國標準普爾500指數所包含的成分股報酬率、台灣與美國波動率指數進行迴歸與時間序列分析。實證結果顯示，台灣市場在研究期間具有從眾行為，納入了投資人情緒與跨國因素之後也有顯著的從眾行為。台灣從眾行為和美國從眾行為、台灣波動率指數、台灣市場報酬率、美國市場報酬率有顯著的關聯性。 This study investigates herding behavior in the Taiwan market. Considering investor sentiment and US market into herding behavior, we find significant evidence of herding behavior in the Taiwan market by applying concepts of Cross-Sectional Absolute Dispersions (CSAD) model proposed by Chang, Cheng, and Khorana (2000). Moreover, we examine leading - lagging relationship among the related variables. We use Taiwan stock return, Standard & Poor's 500 stock return index in Chicago Merchandise Exchange, Taiwan and US VIX from 2007 to 2010. By applying the Vector autoregression model (VAR model), our empirical results suggest that herding behavior in Taiwan market is strongly influenced by herding behavior in US market, Taiwan VIX, Taiwan market return, and US market return.
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610 1 $a Herding behavior $a Investor sentiment $a CSAD model $a Vector autoregression model
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