國立高雄大學圖資館 |

語系: 繁體中文

說明(常見問題)

圖資館首頁

登入

回首頁

切換: 標籤 | MARC模式 | ISBD

EPMS方法對選擇權價格估計之漸近分佈 = Asymptotic Dis...

凃雅婷

EPMS方法對選擇權價格估計之漸近分佈 = Asymptotic Distribution of the EPMS Estimator for Option Pricing

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : 單行本
並列題名:	Asymptotic Distribution of the EPMS Estimator for Option Pricing
作者:	凃雅婷,
其他團體作者:	國立高雄大學
出版地:	[高雄市]
出版者:	撰者;
出版年:	2012[民101]
面頁冊數:	28面圖，表格 : 30公分;
標題:	P 測度下的平睹過程配適模擬法
標題:	empirical P-martingale simulation
電子資源:	http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/28217167562533389845
附註:	106年10月31日公開
附註:	參考書目：面23
摘要註:	本文推導出 Empirical P-martingale Simulation (EPMS) 方法對金融衍生性產品價格估計量的漸近常態分佈。當風險中立測度模型不容易得到時， EPMS是一個容易執行且有效率的方法。文中考慮在 Black-Scholes 和 GARCH 模型假設下，蒙地卡羅法， Empirical Martingale Simulation (EMS) 以及 EPMS 在計算歐式買權的有效性。模擬結果顯示本文所推導之漸近分布在樣本路徑達到500時，即可給出令人滿意的逼近。 The asymptotic normality of the empirical P-martingale simulation (EPMS)estimator for nancial derivative pricing is established in this study. The EPMS is an easily implemented and e cient method to compute derivative prices if a risk-neutral model is not convenient to be obtained. The e ciency of the Monte Carlo, empirical martingale simulation (EMS) and EPMS estimators for European call option pricing are compared under the Black-Scholes and GARCH models. Simulation results indicate that the asymptotic distribution serves as a persuasive approximation for samples consisting of as few as 500 simulation paths.

EPMS方法對選擇權價格估計之漸近分佈 = Asymptotic Distribution of the EPMS Estimator for Option Pricing
凃, 雅婷

EPMS方法對選擇權價格估計之漸近分佈 = Asymptotic Distribution of the EPMS Estimator for Option Pricing / 凃雅婷撰 - [高雄市] : 撰者, 2012[民101]. - 28面 ; 圖，表格 ; 30公分.
106年10月31日公開參考書目：面23.
P 測度下的平睹過程配適模擬法empirical P-martingale simulation

EPMS方法對選擇權價格估計之漸近分佈 = Asymptotic Distribution of the EPMS Estimator for Option Pricing
LDR:02275nam0a2200289 450 001 346146
005 20171103092651.0
009 346146
010 0 $b 精裝
010 0 $b 平裝
100 $a 20121108d2012 k y0chiy50 e
101 1 $a eng $d chi $d eng
102 $a tw
105 $a ak am 000yy
200 1 $a EPMS方法對選擇權價格估計之漸近分佈 $d Asymptotic Distribution of the EPMS Estimator for Option Pricing $z eng $f 凃雅婷撰
210 $a [高雄市] $c 撰者 $d 2012[民101]
215 0 $a 28面 $c 圖，表格 $d 30公分
300 $a 106年10月31日公開
300 $a 參考書目：面23
314 $a 指導教授：黃士峰教授
328 $a 碩士論文--國立高雄大學統計學研究所
330 $a 本文推導出 Empirical P-martingale Simulation (EPMS) 方法對金融衍生性產品價格估計量的漸近常態分佈。當風險中立測度模型不容易得到時， EPMS是一個容易執行且有效率的方法。文中考慮在 Black-Scholes 和 GARCH 模型假設下，蒙地卡羅法， Empirical Martingale Simulation (EMS) 以及 EPMS 在計算歐式買權的有效性。模擬結果顯示本文所推導之漸近分布在樣本路徑達到500時，即可給出令人滿意的逼近。 The asymptotic normality of the empirical P-martingale simulation (EPMS)estimator for nancial derivative pricing is established in this study. The EPMS is an easily implemented and e cient method to compute derivative prices if a risk-neutral model is not convenient to be obtained. The e ciency of the Monte Carlo, empirical martingale simulation (EMS) and EPMS estimators for European call option pricing are compared under the Black-Scholes and GARCH models. Simulation results indicate that the asymptotic distribution serves as a persuasive approximation for samples consisting of as few as 500 simulation paths.
510 1 $a Asymptotic Distribution of the EPMS Estimator for Option Pricing $z eng
610 0 $a P 測度下的平睹過程配適模擬法 $a 蒙地卡羅模擬法 $a 選擇權定價
610 1 $a empirical P-martingale simulation $a Monte Carlo simulation $a option pricing
681 $a 008M/0019 $b 343201 3874 $v 2007年版
700 1 $a 凃 $b 雅婷 $4 撰 $3 580027
712 0 2 $a 國立高雄大學 $b 統計學研究所 $3 166081
801 0 $a tw $b NUK $c 20121108 $g CCR
856 7 $z 電子資源 $2 http $u http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/28217167562533389845

筆 0 讀者評論

多媒體

多媒體檔案
http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/28217167562533389845

評論

新增評論分享你的心得

Export

取書館別