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歐元區國家實質利率平價關係之追蹤資料分析 = Panel Analysi...

國立高雄大學應用經濟學系碩士班

歐元區國家實質利率平價關係之追蹤資料分析 = Panel Analysis on Real Interest Rate Parity for Euro Countries

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : 單行本
並列題名:	Panel Analysis on Real Interest Rate Parity for Euro Countries
作者:	陳柏宏,
其他團體作者:	國立高雄大學
出版地:	[高雄市]
出版者:	撰者;
出版年:	2014[民103]
面頁冊數:	41面圖，表 : 30公分;
標題:	追蹤資料迴歸
標題:	Real interest rate parity
電子資源:	http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/59153384687796428817
附註:	參考書目：面33-34
附註:	103年12月16日公開
摘要註:	本研究主要目的在於探討歐元區國家之間的實質利率平價關係，使用德國的利率資料作為實質利率的比較基準，以歐元區 18 國當中的 14 國（奧地利、比利時、賽普勒斯、西班牙、芬蘭、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛伐克）作為研究樣本，研究歐元區國家之間的實質利率平價關係，樣本期間從 2002 年 3月到 2013 年 6 月，其中在 2009 年底歐洲地區發生了債務危機，為此我們利用加入虛擬變數來探討此事件是否對實質利率平價的關係造成影響，而研究方法的部分我們則使用了追蹤資料分析法，探討歐元區國家實質利率平價假說是否成立，最終實證結果發現，加入虛擬變數所獲得的結果不同，加入虛擬變數之後實質利率平價成立。 The main purpose of this research is to study the real interest rate parity between countries of euro zone, using interest rate data of German as the comparing benchmark for real interest rate and taking 14 countries as research sample out of 18 countries in the euro zone (Austria, Belgium, Cyprus, Spain, Finland, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal and Slovakia.) The sample period is ranged from March, 2002 to June, 2013. During that period, there was debt crisis in Europe at the end of 2009. Based on that,we added dummy variables to examine whether debt crisis did have influence on the real interest rate parity. As for research method, we adopted panel data analysis to investigate whether the hypothesis of real interest rate parity in euro-zone countries is valid or not. The final research shows that the result would be different if dummy variables were added. Namely, the hypothesis of real interest rate parity is valid with dummy variables.

歐元區國家實質利率平價關係之追蹤資料分析 = Panel Analysis on Real Interest Rate Parity for Euro Countries
陳, 柏宏

歐元區國家實質利率平價關係之追蹤資料分析 = Panel Analysis on Real Interest Rate Parity for Euro Countries / 陳柏宏撰 - [高雄市] : 撰者, 2014[民103]. - 41面 ; 圖，表 ; 30公分.
參考書目：面33-34103年12月16日公開.
追蹤資料迴歸Real interest rate parity

歐元區國家實質利率平價關係之追蹤資料分析 = Panel Analysis on Real Interest Rate Parity for Euro Countries
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300 $a 參考書目：面33-34
300 $a 103年12月16日公開
314 $a 指導教授：翁銘章博士
328 $a 碩士論文--國立高雄大學應用經濟學系碩士班
330 $a 本研究主要目的在於探討歐元區國家之間的實質利率平價關係，使用德國的利率資料作為實質利率的比較基準，以歐元區 18 國當中的 14 國（奧地利、比利時、賽普勒斯、西班牙、芬蘭、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛伐克）作為研究樣本，研究歐元區國家之間的實質利率平價關係，樣本期間從 2002 年 3月到 2013 年 6 月，其中在 2009 年底歐洲地區發生了債務危機，為此我們利用加入虛擬變數來探討此事件是否對實質利率平價的關係造成影響，而研究方法的部分我們則使用了追蹤資料分析法，探討歐元區國家實質利率平價假說是否成立，最終實證結果發現，加入虛擬變數所獲得的結果不同，加入虛擬變數之後實質利率平價成立。 The main purpose of this research is to study the real interest rate parity between countries of euro zone, using interest rate data of German as the comparing benchmark for real interest rate and taking 14 countries as research sample out of 18 countries in the euro zone (Austria, Belgium, Cyprus, Spain, Finland, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal and Slovakia.) The sample period is ranged from March, 2002 to June, 2013. During that period, there was debt crisis in Europe at the end of 2009. Based on that,we added dummy variables to examine whether debt crisis did have influence on the real interest rate parity. As for research method, we adopted panel data analysis to investigate whether the hypothesis of real interest rate parity in euro-zone countries is valid or not. The final research shows that the result would be different if dummy variables were added. Namely, the hypothesis of real interest rate parity is valid with dummy variables.
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610 0 $a 追蹤資料迴歸 $a 實質利率平價
610 1 $a Real interest rate parity $a Panel Regression
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