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泰勒法則與匯率之間的關係─以澳洲為例 = Taylor Rules an...

國立高雄大學應用經濟學系碩士班

泰勒法則與匯率之間的關係─以澳洲為例 = Taylor Rules and the Australian Exchange Rate

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : 單行本
並列題名:	Taylor Rules and the Australian Exchange Rate
作者:	王雅萱,
其他團體作者:	國立高雄大學
出版地:	[高雄市]
出版者:	撰者;
出版年:	2014[民103]
面頁冊數:	59面圖，表 : 30公分;
標題:	泰勒法則
標題:	Taylor rule
電子資源:	http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/13644872125453148491
附註:	參考書目：面50-52
附註:	103年12月16日公開
摘要註:	本研究以澳洲為實證研究對象，探討假設未拋補利率平價說成立之下，泰勒法則與匯率之間的關係，依循Binici and Cheung (2011) 以利率法則導出的泰勒法則作為理論與實證模型，實證樣本期間為1990Q1 年至2012Q1 年美國與澳洲之經濟數據，將泰勒法則分類為當代法則、前瞻法則以及回顧法則，再將其區分成係數同質及係數異質探討泰勒法則與匯率之間的關係與可預測性，並從澳幣利率較美元高的角度下，檢視澳洲之貨幣政策於假設未拋補利率平價說(UIP)成立時的經濟直覺之下是否為恰當。探討泰勒法則與匯率之間的關係與可預測性，以及是否能從澳洲之貨幣政策來檢視其對匯率的影響並探討澳幣匯率的變化是否具有可預測性，實證結果指出，通貨膨脹基要係數以及澳洲通貨膨脹係數、美國通貨膨脹係數，具有可預期澳洲率愈變動之顯著性，推斷澳洲自1990 年訂定明確的通貨膨脹目標之貨幣政策有助於穩定澳洲匯率。 In this study, we study the uncovered interest rate parity in terms of therelationship between the Taylor rule and the exchange rate of the Australian dollarvis-à-vis the US dollar. We use the interest rate rule implied by the Taylor rule modeland the data from 1990Q1 to 2012Q4. We investigate contemporaneous rule,backward-looking rule and forward-looking rule in the Taylor rule model, and discussthe relationship between the Taylor rule and the predictability of the interest rate. Theresults show that the inflation fundamental help predict the exchange rate change of theAustralian dollar vis-a-vis the US dollar.

泰勒法則與匯率之間的關係─以澳洲為例 = Taylor Rules and the Australian Exchange Rate
王, 雅萱

泰勒法則與匯率之間的關係─以澳洲為例 = Taylor Rules and the Australian Exchange Rate / 王雅萱撰 - [高雄市] : 撰者, 2014[民103]. - 59面 ; 圖，表 ; 30公分.
參考書目：面50-52103年12月16日公開.
泰勒法則Taylor rule

泰勒法則與匯率之間的關係─以澳洲為例 = Taylor Rules and the Australian Exchange Rate
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300 $a 103年12月16日公開
314 $a 指導教授：柯秀欣博士
328 $a 碩士論文--國立高雄大學應用經濟學系碩士班
330 $a 本研究以澳洲為實證研究對象，探討假設未拋補利率平價說成立之下，泰勒法則與匯率之間的關係，依循Binici and Cheung (2011) 以利率法則導出的泰勒法則作為理論與實證模型，實證樣本期間為1990Q1 年至2012Q1 年美國與澳洲之經濟數據，將泰勒法則分類為當代法則、前瞻法則以及回顧法則，再將其區分成係數同質及係數異質探討泰勒法則與匯率之間的關係與可預測性，並從澳幣利率較美元高的角度下，檢視澳洲之貨幣政策於假設未拋補利率平價說(UIP)成立時的經濟直覺之下是否為恰當。探討泰勒法則與匯率之間的關係與可預測性，以及是否能從澳洲之貨幣政策來檢視其對匯率的影響並探討澳幣匯率的變化是否具有可預測性，實證結果指出，通貨膨脹基要係數以及澳洲通貨膨脹係數、美國通貨膨脹係數，具有可預期澳洲率愈變動之顯著性，推斷澳洲自1990 年訂定明確的通貨膨脹目標之貨幣政策有助於穩定澳洲匯率。 In this study, we study the uncovered interest rate parity in terms of therelationship between the Taylor rule and the exchange rate of the Australian dollarvis-à-vis the US dollar. We use the interest rate rule implied by the Taylor rule modeland the data from 1990Q1 to 2012Q4. We investigate contemporaneous rule,backward-looking rule and forward-looking rule in the Taylor rule model, and discussthe relationship between the Taylor rule and the predictability of the interest rate. Theresults show that the inflation fundamental help predict the exchange rate change of theAustralian dollar vis-a-vis the US dollar.
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