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台灣不動產市場價量關係研究 = The relationships be...

國立高雄大學金融管理學系碩士班

台灣不動產市場價量關係研究 = The relationships between trading prices and volumes in the Taiwan housing markets

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : 單行本
並列題名:	The relationships between trading prices and volumes in the Taiwan housing markets
作者:	楊孟蓉,
其他團體作者:	國立高雄大學
出版地:	[高雄市]
出版者:	撰者;
出版年:	2015[民104]
面頁冊數:	葉52圖，表格 : 30公分;
標題:	價量關係
標題:	price-volume relationship
電子資源:	http://hdl.handle.net/11296/ndltd/31059688900120133326
附註:	106年10月31日公開
附註:	參考書目：葉47-52
摘要註:	本研究藉由共整合檢定與Granger因果關係測試探討2000年第1季至2014年第4季台灣各主要都會區之不動產價量資訊。研究結果發現僅台灣全區與新北市的價量資訊無論在長期或短期下皆呈現量先價行的結果，支持搜尋模型理論，其他都會區在短期下的價量因果關係雖不具領先落後關係，但長期下仍具有一穩定均衡關係，兩者背離程度有限，且各都均是由價向量進行修正。在訊息傳遞效果分析方面則發現多組領先落後關係，大致上呈現由北向南傳遞資訊的結果，台灣全區與台北市的價格資訊最具資訊傳遞效果，此外，北部地區擴散至鄰近都會區的效果較明顯。成交量指數中,由新北市擴散至其他都會區的影響範圍最大,代表其成交量指數最具領先資訊、可對其他都會區之數量資訊進行預測。 This paper use cointegration test and Granger causality test to explore the relationships between house price index and volume index in metropolises in Taiwan during 2000 first quarter to the fourth quarter of 2014. The results show that volume leads price in Taiwan region and new Taipei city no matter in long-term or short-term, support search model theory. Although the results of causality test in other metropolises show no lead-lag relationship between price and volume in the short-term, there are an equilibrium relationship in long-term, and the prices will revise to volumes. In terms of the results of information spread, we find lots of lead-lag relationships, most of which show a relationship from north areas to south areas. Besides, the house price index of Taiwan region and Taipei city have more predictive power to forecast other metropolises. On the other hand, the volume index of new Taipei city is the most predictive.

台灣不動產市場價量關係研究 = The relationships between trading prices and volumes in the Taiwan housing markets
楊, 孟蓉

台灣不動產市場價量關係研究 = The relationships between trading prices and volumes in the Taiwan housing markets / 楊孟蓉撰 - [高雄市] : 撰者, 2015[民104]. - 葉52 ; 圖，表格 ; 30公分.
106年10月31日公開參考書目：葉47-52.
價量關係price-volume relationship

台灣不動產市場價量關係研究 = The relationships between trading prices and volumes in the Taiwan housing markets
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215 0 $a 葉52 $c 圖，表格 $d 30公分
300 $a 106年10月31日公開
300 $a 參考書目：葉47-52
314 $a 指導教授：蔡怡純博士
328 $a 碩士論文--國立高雄大學金融管理學系碩士班
330 $a 本研究藉由共整合檢定與Granger因果關係測試探討2000年第1季至2014年第4季台灣各主要都會區之不動產價量資訊。研究結果發現僅台灣全區與新北市的價量資訊無論在長期或短期下皆呈現量先價行的結果，支持搜尋模型理論，其他都會區在短期下的價量因果關係雖不具領先落後關係，但長期下仍具有一穩定均衡關係，兩者背離程度有限，且各都均是由價向量進行修正。在訊息傳遞效果分析方面則發現多組領先落後關係，大致上呈現由北向南傳遞資訊的結果，台灣全區與台北市的價格資訊最具資訊傳遞效果，此外，北部地區擴散至鄰近都會區的效果較明顯。成交量指數中,由新北市擴散至其他都會區的影響範圍最大,代表其成交量指數最具領先資訊、可對其他都會區之數量資訊進行預測。 This paper use cointegration test and Granger causality test to explore the relationships between house price index and volume index in metropolises in Taiwan during 2000 first quarter to the fourth quarter of 2014. The results show that volume leads price in Taiwan region and new Taipei city no matter in long-term or short-term, support search model theory. Although the results of causality test in other metropolises show no lead-lag relationship between price and volume in the short-term, there are an equilibrium relationship in long-term, and the prices will revise to volumes. In terms of the results of information spread, we find lots of lead-lag relationships, most of which show a relationship from north areas to south areas. Besides, the house price index of Taiwan region and Taipei city have more predictive power to forecast other metropolises. On the other hand, the volume index of new Taipei city is the most predictive.
510 1 $a The relationships between trading prices and volumes in the Taiwan housing markets $z eng
610 # 0 $a 價量關係 $a 共整合檢定 $a Granger因果關係
610 # 1 $a price-volume relationship $a cointegration Test $a Granger causality test
681 $a 008M/0019 $b 343408 4614 $v 2007年版
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712 0 2 $a 國立高雄大學 $b 金融管理學系碩士班 $3 354008
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856 7 # $u http://hdl.handle.net/11296/ndltd/31059688900120133326 $2 http $z 電子資源