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簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A S...

國立高雄大學統計學研究所

簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : 單行本
並列題名:	A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio
作者:	林士傑,
其他團體作者:	國立高雄大學
出版地:	高雄市
出版者:	國立高雄大學;
出版年:	2016[民105]
面頁冊數:	[6]，87葉圖，表 : 30公分;
標題:	投資組合
標題:	Portfolio
電子資源:	https://hdl.handle.net/11296/4d9pdh
附註:	111年4月11日公開
附註:	含附錄
附註:	參考書目：葉40-43

簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio
林, 士傑

簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio / 林士傑撰 - 高雄市 : 國立高雄大學, 2016[民105]. - [6]，87葉 ; 圖，表 ; 30公分.
111年4月11日公開含附錄參考書目：葉40-43.
投資組合Portfolio

簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio
LDR:01200pam0a2200277 450 001 484500
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200 1 $a 簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 $d A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio $z eng $f 林士傑撰
210 $a 高雄市 $c 國立高雄大學 $d 2016[民105]
215 0 $a [6]，87葉 $c 圖，表 $d 30公分
300 $a 111年4月11日公開
300 $a 含附錄
300 $a 參考書目：葉40-43
314 $a 指導教授：俞淑惠教授
328 $a 碩士論文--國立高雄大學統計學研究所
510 1 $a A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio $z eng
610 0 $a 投資組合 $a 異質性 $a 自回歸移動平均模型 $a 廣義自回歸條件異方差模型 $a 時間序列 $a 風險值
610 1 $a Portfolio $a Heterogeneity $a ARMA-GARCH $a Time series $a VaR
681 $a 008M/0019 $b 343201 4442 $v 2007年版
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712 0 2 $a 國立高雄大學 $b 統計學研究所 $3 166081
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