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高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Or...

國立高雄大學統計學研究所

高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : 單行本
並列題名:	Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio
作者:	曾軍霖,
其他團體作者:	國立高雄大學
出版地:	高雄市
出版者:	國立高雄大學;
出版年:	2017[民106]
面頁冊數:	[7]，51葉圖，表 : 30公分;
標題:	投資組合
標題:	VaR
電子資源:	https://hdl.handle.net/11296/jms6uk
附註:	111年10月5日公開

高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio
曾, 軍霖

高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio / 曾軍霖撰 - 高雄市 : 國立高雄大學, 2017[民106]. - [7]，51葉 ; 圖，表 ; 30公分.
111年10月5日公開.
投資組合VaR

高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio
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314 $a 指導教授：俞淑惠教授
328 $a 碩士論文--國立高雄大學統計學研究所
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