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如何選取具共整合效應資產進行配對交易的研究 = A Study on S...

國立高雄大學統計學研究所

如何選取具共整合效應資產進行配對交易的研究 = A Study on Selection Schemes of Co-integrated Assets for Pairs Trading

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : 單行本
並列題名:	A Study on Selection Schemes of Co-integrated Assets for Pairs Trading
作者:	黃龍格,
其他團體作者:	國立高雄大學
出版地:	[高雄市]
出版者:	撰者;
出版年:	2013[民102]
面頁冊數:	36面圖，表 : 30公分;
標題:	共整合
標題:	co-integration
電子資源:	http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/99581314639339411915
附註:	105年10月25日公開
附註:	參考書目：面18-19
摘要註:	本文研究如何選取具共整合(co-integration)效應資產使得進行配對交易(pairs trading)時能獲取較佳利潤。我們提出一個結合共伴(co-movement)篩選技術和共整合特性的投資組合，並採用GARCH誤差修正模型為共整合資產建立模型。模擬結果顯示本文所提出的方法在作配對交易時比隨機選取共整合資產的方法具有更穩定的收益，再進一步應用此方法對2010年7月到2013年4月期間內175筆不同的匯率資料進行實證研究，並採用粒子群聚演算法(particle swarm optimization)估計GARCH誤差修正模型的參數。 This paper investigates the selection of co-integration assets to achieve more promising profit in pairs trading. A selection scheme combining the co-movement detection technique and the co-integration property is proposed to form the portfolio. A GARCH error correction process is employed to model co-integrated asset returns. Simulation results indicate that the proposed scheme yields more stable profit than randomly choosing co-integration assets in pairs trading. The proposed scheme is further applied to analyzing 175 exchange rates during the period from July,2010 to April, 2013. The particle swarm method is employed to estimate the parameters in the GARCH error correction model.

如何選取具共整合效應資產進行配對交易的研究 = A Study on Selection Schemes of Co-integrated Assets for Pairs Trading
黃, 龍格

如何選取具共整合效應資產進行配對交易的研究 = A Study on Selection Schemes of Co-integrated Assets for Pairs Trading / 黃龍格撰 - [高雄市] : 撰者, 2013[民102]. - 36面 ; 圖，表 ; 30公分.
105年10月25日公開參考書目：面18-19.
共整合co-integration

如何選取具共整合效應資產進行配對交易的研究 = A Study on Selection Schemes of Co-integrated Assets for Pairs Trading
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200 1 $a 如何選取具共整合效應資產進行配對交易的研究 $d A Study on Selection Schemes of Co-integrated Assets for Pairs Trading $z eng $f 黃龍格撰
210 $a [高雄市] $c 撰者 $d 2013[民102]
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300 $a 105年10月25日公開
300 $a 參考書目：面18-19
314 $a 指導教授：黃士峰博士
328 $a 碩士論文--國立高雄大學統計學研究所
330 $a 本文研究如何選取具共整合(co-integration)效應資產使得進行配對交易(pairs trading)時能獲取較佳利潤。我們提出一個結合共伴(co-movement)篩選技術和共整合特性的投資組合，並採用GARCH誤差修正模型為共整合資產建立模型。模擬結果顯示本文所提出的方法在作配對交易時比隨機選取共整合資產的方法具有更穩定的收益，再進一步應用此方法對2010年7月到2013年4月期間內175筆不同的匯率資料進行實證研究，並採用粒子群聚演算法(particle swarm optimization)估計GARCH誤差修正模型的參數。 This paper investigates the selection of co-integration assets to achieve more promising profit in pairs trading. A selection scheme combining the co-movement detection technique and the co-integration property is proposed to form the portfolio. A GARCH error correction process is employed to model co-integrated asset returns. Simulation results indicate that the proposed scheme yields more stable profit than randomly choosing co-integration assets in pairs trading. The proposed scheme is further applied to analyzing 175 exchange rates during the period from July,2010 to April, 2013. The particle swarm method is employed to estimate the parameters in the GARCH error correction model.
510 1 $a A Study on Selection Schemes of Co-integrated Assets for Pairs Trading $z eng
610 # 0 $a 共整合 $a 共伴 $a 誤差修正模型 $a 配對交易 $a 粒子群聚演算法
610 # 1 $a co-integration $a co-movement $a error correction model $a pairs trading $a particle swarm optimization
681 $a 008M/0019 $b 343201 4404 $v 2007年版
700 1 $a 黃 $b 龍格 $4 撰 $3 614514
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