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台灣商業銀行最適資本適足率研究 = Analysis of Optima...

國立高雄大學經營管理研究所

台灣商業銀行最適資本適足率研究 = Analysis of Optimal Capital Adequacy Ratios of Taiwan’s Commercial Banks

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : 單行本
並列題名:	Analysis of Optimal Capital Adequacy Ratios of Taiwan’s Commercial Banks
作者:	徐億靜,
其他團體作者:	國立高雄大學
出版地:	[高雄市]
出版者:	撰者;
出版年:	民100
面頁冊數:	45葉圖，表格 : 30公分;
標題:	銀行效率
標題:	Bank efficiency
電子資源:	http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/04895777920799569647
附註:	參考書目：葉38-42
其他題名:	臺灣商業銀行最適資本適足率研究
摘要註:	銀行產業的國際化及全球化是不可避免的趨勢，使銀行的經營風險也相對提升；有鑑於此，國際清算銀行(Bank of International Settlements)為降低銀行的風險，於1999年提出巴賽爾資本協定II (Basel II)，規定資本適足率不得低於8%，突顯資本適足率的重要，確立國際統一之銀行風險衡量標準，並更進一步強調國家風險對銀行信用風險之重要影響。而2008年金融海嘯嚴重影響國際金融發展，為因應金融海嘯後的情勢，巴塞爾銀行監理委員會在2010年提出巴賽爾協定III (Basel III)，自2013年開始逐年提高銀行的資本要求，預計在2019年資本適足率將達到10.5%，本研究探討現行資本適足率8%之規定是否太低，以至於無法控制風險?而Basel III提高資本適足率的規定是否對台灣銀行業經營造成影響?本研究應用Chen et al. (2010)之兩階段DEA，衡量台灣商業銀行經營效率，並利用最適中間投入概念，尋找每個銀行之最適資本適足率，研究樣本取自台灣經濟新報資料庫(TEJ)，包含31家本國商業銀行，期間涵蓋2007年至2009年共31家銀行。實證結果顯示：(1)最適資本適足率大部分皆高於8%的規範，僅有6.5%的銀行低於8%；(2)金融控股公司平均最適資本適足率低於非金融控股公司，而舊銀行最適資本適足率低於新銀行；(3)大約有11.8%銀行最適規模低於10.5%，因此Basel III的規定可能會影響這些銀行提升經營效率以其到達效率邊界的目標。 The Bank of International Settlements (1999) had made Basel II accord of capital adequacy ratio (BIS ratio) not to be less than 8% in order to reduce risk. Financial industries were seriously struck in financial crisis in 2008. Basel III strengthen capital requirement in response to this financial crisis which was come up with in 2010. Basel III set a more strict control than ever. It has not changed the total minimum capital requirement, called the BIS ratio, under Basel II, which will reach CAR 10.5% at 2019. Is the current 8% of BIS ratio too low to control banks risks? Basel III wants to set the BIS ratio to be 10.5% in 2019. Is it appropriate to the bank industry? In other words, is it too strict to influence banks’ operations significantly? Are they reasonable? Furthermore, Basel III wants to set the BIS ratio to be 10.5% in 2019. Is it appropriate to the bank industry? This paper uses the two-stage DEA approach, proposed by Chen et al. (2010), to analyze the optimal BIS ratio of Taiwan commercial banks. The data set, obtained from TEJ, consists of 31 banks for the period 2007-2009. Empirical results show that: (1) the optimal BIS ratio only 6.5% of banks less than 8%；(2) Average optimal BIS ratio of financial holding companies are lower than non-financial holding companies；Average optimal BIS ratio of old banks are lower than new banks；(3) In addition, if banks set their BIS ratio to be the optimal levels, Basel III of BIS ratio 10.5% about 11.8% of banks will violate this requirement.

台灣商業銀行最適資本適足率研究 = Analysis of Optimal Capital Adequacy Ratios of Taiwan’s Commercial Banks
徐, 億靜

台灣商業銀行最適資本適足率研究 = Analysis of Optimal Capital Adequacy Ratios of Taiwan’s Commercial Banks / 徐億靜撰 - [高雄市] : 撰者, 民100. - 45葉 ; 圖，表格 ; 30公分.
參考書目：葉38-42.
銀行效率Bank efficiency

台灣商業銀行最適資本適足率研究 = Analysis of Optimal Capital Adequacy Ratios of Taiwan’s Commercial Banks
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200 1 $a 台灣商業銀行最適資本適足率研究 $d Analysis of Optimal Capital Adequacy Ratios of Taiwan’s Commercial Banks $z eng $f 徐億靜撰
210 $a [高雄市] $c 撰者 $d 民100
215 0 $a 45葉 $c 圖，表格 $d 30公分
300 $a 參考書目：葉38-42
314 $a 指導教授：李揚博士
328 $a 碩士論文--國立高雄大學經營管理研究所
330 $a 銀行產業的國際化及全球化是不可避免的趨勢，使銀行的經營風險也相對提升；有鑑於此，國際清算銀行(Bank of International Settlements)為降低銀行的風險，於1999年提出巴賽爾資本協定II (Basel II)，規定資本適足率不得低於8%，突顯資本適足率的重要，確立國際統一之銀行風險衡量標準，並更進一步強調國家風險對銀行信用風險之重要影響。而2008年金融海嘯嚴重影響國際金融發展，為因應金融海嘯後的情勢，巴塞爾銀行監理委員會在2010年提出巴賽爾協定III (Basel III)，自2013年開始逐年提高銀行的資本要求，預計在2019年資本適足率將達到10.5%，本研究探討現行資本適足率8%之規定是否太低，以至於無法控制風險?而Basel III提高資本適足率的規定是否對台灣銀行業經營造成影響?本研究應用Chen et al. (2010)之兩階段DEA，衡量台灣商業銀行經營效率，並利用最適中間投入概念，尋找每個銀行之最適資本適足率，研究樣本取自台灣經濟新報資料庫(TEJ)，包含31家本國商業銀行，期間涵蓋2007年至2009年共31家銀行。實證結果顯示：(1)最適資本適足率大部分皆高於8%的規範，僅有6.5%的銀行低於8%；(2)金融控股公司平均最適資本適足率低於非金融控股公司，而舊銀行最適資本適足率低於新銀行；(3)大約有11.8%銀行最適規模低於10.5%，因此Basel III的規定可能會影響這些銀行提升經營效率以其到達效率邊界的目標。 The Bank of International Settlements (1999) had made Basel II accord of capital adequacy ratio (BIS ratio) not to be less than 8% in order to reduce risk. Financial industries were seriously struck in financial crisis in 2008. Basel III strengthen capital requirement in response to this financial crisis which was come up with in 2010. Basel III set a more strict control than ever. It has not changed the total minimum capital requirement, called the BIS ratio, under Basel II, which will reach CAR 10.5% at 2019. Is the current 8% of BIS ratio too low to control banks risks? Basel III wants to set the BIS ratio to be 10.5% in 2019. Is it appropriate to the bank industry? In other words, is it too strict to influence banks’ operations significantly? Are they reasonable? Furthermore, Basel III wants to set the BIS ratio to be 10.5% in 2019. Is it appropriate to the bank industry? This paper uses the two-stage DEA approach, proposed by Chen et al. (2010), to analyze the optimal BIS ratio of Taiwan commercial banks. The data set, obtained from TEJ, consists of 31 banks for the period 2007-2009. Empirical results show that: (1) the optimal BIS ratio only 6.5% of banks less than 8%；(2) Average optimal BIS ratio of financial holding companies are lower than non-financial holding companies；Average optimal BIS ratio of old banks are lower than new banks；(3) In addition, if banks set their BIS ratio to be the optimal levels, Basel III of BIS ratio 10.5% about 11.8% of banks will violate this requirement.
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610 0 $a 銀行效率 $a 巴賽爾協定II $a 巴賽爾協定III $a 資本適足率 $a 兩階段資料包絡法
610 1 $a Bank efficiency $a Basel II $a Basel III $a BIS Ratio $a Two-Stage DEA
681 $a 008M/0019 $b 301208 2825 $v 2007年版
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