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障礙選擇權避險方法的比較研究 = A Comparison Study ...

國立高雄大學統計學研究所

障礙選擇權避險方法的比較研究 = A Comparison Study on Hedging Methods of Barrier Options

Record Type:	Language materials, printed : monographic
Paralel Title:	A Comparison Study on Hedging Methods of Barrier Options
Author:	蔡展伊,
Secondary Intellectual Responsibility:	國立高雄大學
Place of Publication:	[高雄市]
Published:	撰者;
Year of Publication:	2013[民102]
Description:	37面圖，表 : 30公分;
Subject:	障礙選擇權
Subject:	barrier option
Online resource:	http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/92768909831472646607
Notes:	105年10月25日公開
Notes:	參考書目：面29-31
Summary:	本文分別在 Black-Scholes 模型及 GARCH 模型下，研究並比較數個障礙選擇權避險方法的避險表現。針對 GARCH 模型，本文提出一個有效的模擬方法以生成股價第一次碰觸障礙價格的時間。模擬研究顯示，無論在 Black-Scholes 模型或 GARCH 模型下，改良式履約價差的避險策略在考慮交易成本時，對於障礙選擇權具有較良好的避險成果。 A comparison study on hedging methods of barrier options is conducted in thisarticle. The hedging performance of several hedging strategies are investigated under the Black-Scholes and GARCH models. An efficient scheme for generating the first hitting time of the GARCH-type dynamics is proposed. Simulation results indicate that the modifi ed strike-spread approach has a promising performance withconsidering transaction costs for hedging barrier options in both Black-Scholes and GARCH models.

障礙選擇權避險方法的比較研究 = A Comparison Study on Hedging Methods of Barrier Options
蔡, 展伊

障礙選擇權避險方法的比較研究 = A Comparison Study on Hedging Methods of Barrier Options / 蔡展伊撰 - [高雄市] : 撰者, 2013[民102]. - 37面 ; 圖，表 ; 30公分.
105年10月25日公開參考書目：面29-31.
障礙選擇權barrier option

障礙選擇權避險方法的比較研究 = A Comparison Study on Hedging Methods of Barrier Options
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200 1 $a 障礙選擇權避險方法的比較研究 $d A Comparison Study on Hedging Methods of Barrier Options $z eng $f 蔡展伊撰
210 $a [高雄市] $c 撰者 $d 2013[民102]
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300 $a 105年10月25日公開
300 $a 參考書目：面29-31
314 $a 指導教授：黃士峰博士
328 $a 碩士論文--國立高雄大學統計學研究所
330 $a 本文分別在 Black-Scholes 模型及 GARCH 模型下，研究並比較數個障礙選擇權避險方法的避險表現。針對 GARCH 模型，本文提出一個有效的模擬方法以生成股價第一次碰觸障礙價格的時間。模擬研究顯示，無論在 Black-Scholes 模型或 GARCH 模型下，改良式履約價差的避險策略在考慮交易成本時，對於障礙選擇權具有較良好的避險成果。 A comparison study on hedging methods of barrier options is conducted in thisarticle. The hedging performance of several hedging strategies are investigated under the Black-Scholes and GARCH models. An efficient scheme for generating the first hitting time of the GARCH-type dynamics is proposed. Simulation results indicate that the modifi ed strike-spread approach has a promising performance withconsidering transaction costs for hedging barrier options in both Black-Scholes and GARCH models.
510 1 $a A Comparison Study on Hedging Methods of Barrier Options $z eng
610 # 0 $a 障礙選擇權 $a 日曆價差 $a 第一次碰觸時間 $a GARCH模型 $a 靜態避險 $a 履約價差
610 # 1 $a barrier option $a calendar-spread $a first hitting time $a GARCH model $a static hedging $a strike-spread
681 $a 008M/0019 $b 343201 4472 $v 2007年版
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