國立高雄大學圖資館 |

Language: English

Back

簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A S...

國立高雄大學統計學研究所

簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio

Record Type:	Language materials, printed : monographic
Paralel Title:	A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio
Author:	林士傑,
Secondary Intellectual Responsibility:	國立高雄大學
Place of Publication:	高雄市
Published:	國立高雄大學;
Year of Publication:	2016[民105]
Description:	[6]，87葉圖，表 : 30公分;
Subject:	投資組合
Subject:	Portfolio
Online resource:	https://hdl.handle.net/11296/4d9pdh
Notes:	111年4月11日公開
Notes:	含附錄
Notes:	參考書目：葉40-43

簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio
林, 士傑

簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio / 林士傑撰 - 高雄市 : 國立高雄大學, 2016[民105]. - [6]，87葉 ; 圖，表 ; 30公分.
111年4月11日公開含附錄參考書目：葉40-43.
投資組合Portfolio

簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio
LDR:01200pam0a2200277 450 001 484500
005 20220504160657.0
010 0 $b 平裝
010 0 $b 精裝
100 $a 20161017y2016 k y0chiy50 e
101 0 $a chi $d chi $d eng
102 $a tw
105 $a ak am 000yy
200 1 $a 簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 $d A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio $z eng $f 林士傑撰
210 $a 高雄市 $c 國立高雄大學 $d 2016[民105]
215 0 $a [6]，87葉 $c 圖，表 $d 30公分
300 $a 111年4月11日公開
300 $a 含附錄
300 $a 參考書目：葉40-43
314 $a 指導教授：俞淑惠教授
328 $a 碩士論文--國立高雄大學統計學研究所
510 1 $a A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio $z eng
610 0 $a 投資組合 $a 異質性 $a 自回歸移動平均模型 $a 廣義自回歸條件異方差模型 $a 時間序列 $a 風險值
610 1 $a Portfolio $a Heterogeneity $a ARMA-GARCH $a Time series $a VaR
681 $a 008M/0019 $b 343201 4442 $v 2007年版
700 1 $a 林 $b 士傑 $4 撰 $3 6599
712 0 2 $a 國立高雄大學 $b 統計學研究所 $3 166081
801 0 $a tw $b NKU $c 20161030 $g CCR
856 7 $u https://hdl.handle.net/11296/4d9pdh $z 電子資源 $2 http