簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A S...
國立高雄大學統計學研究所

 

  • 簡化的ARMA-GARCH風險值估計法及其在投資組合上的應用 = A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    並列題名: A Simplified ARMA-GARCH Method for VaR Estimation and Its Applications to Portfolio
    作者: 林士傑,
    其他團體作者: 國立高雄大學
    出版地: 高雄市
    出版者: 國立高雄大學;
    出版年: 2016[民105]
    面頁冊數: [6],87葉圖,表 : 30公分;
    標題: 投資組合
    標題: Portfolio
    電子資源: https://hdl.handle.net/11296/4d9pdh
    附註: 111年4月11日公開
    附註: 含附錄
    附註: 參考書目:葉40-43
館藏
  • 2 筆 • 頁數 1 •
 
310002994070 博碩士論文區(二樓) 不外借資料 學位論文 TH 008M/0019 343201 4442 2016 一般使用(Normal) 在架 0
310002994088 博碩士論文區(二樓) 不外借資料 學位論文 TH 008M/0019 343201 4442 2016 c.2 一般使用(Normal) 在架 0
  • 2 筆 • 頁數 1 •
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