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高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Or...

國立高雄大學統計學研究所

高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio

Record Type:	Language materials, printed : monographic
Paralel Title:	Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio
Author:	曾軍霖,
Secondary Intellectual Responsibility:	國立高雄大學
Place of Publication:	高雄市
Published:	國立高雄大學;
Year of Publication:	2017[民106]
Description:	[7]，51葉圖，表 : 30公分;
Subject:	投資組合
Subject:	VaR
Online resource:	https://hdl.handle.net/11296/jms6uk
Notes:	111年10月5日公開

高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio
曾, 軍霖

高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio / 曾軍霖撰 - 高雄市 : 國立高雄大學, 2017[民106]. - [7]，51葉 ; 圖，表 ; 30公分.
111年10月5日公開.
投資組合VaR

高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio
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010 0 $b 平裝
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300 $a 111年10月5日公開
314 $a 指導教授：俞淑惠教授
328 $a 碩士論文--國立高雄大學統計學研究所
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610 # 1 $a VaR $a GARCH $a GJR $a Johnson distribution
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